张国荣和梅艳芳在同一个经纪人的门下，又一起出演电影《缘分》，合唱同名主题曲。两人熟络起来后，张国荣便邀请梅艳芳到自己的演唱会上做嘉宾：「我跟她是好朋友，在不久的将来，她也会有自己的演唱会。我觉得应该有个机会让她看看观众反应，对一个歌手来说，是一颗定心丸。」

　　同年 12 月，梅艳芳在红馆举行首次个人演唱会，连开十五场，打破香港歌手首次个唱的场数记录。同期推出唱片《坏女孩》，销量累计达 72 万张，刷新了香港地区个人唱片的销量记录。

　　梅艳芳和张国荣的感情越来越好。有一回外出表演，住在纽约黑人区，半夜有人骚扰梅艳芳，张国荣马上赶来保护她。为了让梅艳芳安心，再次一起外出时，他就订两间可以打通的房间：「她怕黑，我哄她睡了，才回我房间睡。」

　　梅艳芳说：「很多人都以为我很 tough，只有在哥哥面前，我可以完全做回自己，做回一个女孩子，不必装成很硬朗的样子，因为有他保护我，他真的是很疼很疼我的哥哥。」

　　1986 年，陈淑芬向华星提出辞职。在公司最后的时间，她想帮张国荣和梅艳芳在台湾推广唱片，但高层跟她说：「不需要你去了。」陈淑芬感到被边缘化。梅艳芳知道后跟高层说：「其他人让我出通告，我是不会去的。」

　　陈淑芬走之前，舍不得梅艳芳和张国荣。

　　梅艳芳是华星新秀歌唱比赛培养的艺人，贸然带她走不符合行规，但张国荣不一样，他是自己一手发掘的。陈淑芬问张国荣要不要跟她一起走。张国荣感念知遇之恩，尽管不知未来会怎样，还是抛下华星，加入陈淑芬新创立的恒星娱乐。事后梅艳芳有点不高兴：「陈太还是偏心哥哥。」